研报分享


【研报分享】民生证券:基于“领头羊”效应的周期型行业择时研究 (1)
【研报分享】广发证券:机器学习多因子动态调仓策略 —— 多因子 Alpha 系列报告之(三十六) (1)
【研报分享】东方证券:剔除行业、风格因素后的大类因子检验 (1)
【研报分享】天风证券:天风金工行业轮动系列报告之二——行业分层轮动模型 (1)
【研报分享】东方证券:基于交易热度的指数增强 (1)
【研报分享】长江证券:ROE 因子深度测试:从绩优股指数说起 (1)
【研报分享】广发证券:宏观视角下的风格轮动探讨 —— 多因子 Alpha 系列报告之(三十五) (1)
【研报分享】财通证券:Barra 模型深化 —— 纯因子组合构建 (1)
【研报分享】招商证券:波动率突变点的检测与应用——波动率系列报告之一 (1)
【研报分享】长江证券:个股流动性因子测试与组合构建 (1)
【研报分享】国信证券:又是一年红包季:把握高送转收益 (1)
【研报分享】广发证券:宏观视角下的风格轮动探讨——多因子 Alpha 系列报告之(三十五) (1)
【研报分享】国泰君安证券:基于支持向量机的股票市场择时 (1)
【研报分享】东方证券:投机、交易行为与股票收益(上) (1)
【研报分享】天风证券:天风金工行业轮动系列报告之一——基于现金流与折现率的板块轮动策略 (1)
【研报分享】国信证券:市场波动率研究——基于相对强弱下单向波动差值应用 (1)
【研报分享】东方证券:Smart Beta 产品分析之:红利因子 (1)
【研报分享】广发证券:捕捉羊群效应下的行业轮动机会 (1)
【研报分享】华宝证券:基于择时与绝对收益视角的行业配置策略 (1)
【研报分享】国信证券:高毛利率选股模型 (1)
【研报分享】广发证券:多因子 Alpha 系列报告之(三十四)—— 基于多期限的选股策略研究 (1)
【研报分享】渤海证券:多因子模型研究之三:风险模型与组合优化 (1)
【研报分享】东方证券:低特质波动,高超额收益 (1)
【研报分享】国信证券:基于 ARFIMA 的股市择时模型 (1)
【研报分享】渤海证券:多因子模型研究之一:单因子测试 (1)
【研报分享】海通证券:基于回归树的因子择时模型 (1)
【研报分享】天风证券:股息率因子全解析 (1)
【研报分享】国泰君安证券:业绩预告解析之一:高增长 (1)
【研报分享】华宝证券:因子轮动与因子投资:Smart Beta 投资方法探讨 (1)
【研报分享】中信证券:价值与成长视角下的风格切换逻辑 (1)